Portfolio optimization in the framework MEAN–VARIANCE-VaR / Ferrara, Massimiliano; Serban, F; Stefanescu, V. - In: ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH. - ISSN 1842-3264. - 1:(2013), pp. 61-79.

Portfolio optimization in the framework MEAN–VARIANCE-VaR

FERRARA, Massimiliano;
2013-01-01

2013
portfolio optimization, risk measures, mean-var analyze, mean-variance analyze
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/6097
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