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Portfolio optimization in the framework MEAN–VARIANCE-VaR / Ferrara, M., Serban, F., Stefanescu, V.. - In: ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH. - ISSN 1842-3264. - 1:(2013), pp. 61-79.

Portfolio optimization in the framework MEAN–VARIANCE-VaR

FERRARA, Massimiliano;
2013-01-01
2013
Inglese
1
61
79
19
Esperti anonimi
No
portfolio optimization, risk measures, mean-var analyze, mean-variance analyze
Ferrara, Massimiliano; Serban, F; Stefanescu, V
info:eu-repo/semantics/article
1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
262
Portfolio optimization in the framework MEAN–VARIANCE-VaR / Ferrara, M., Serban, F., Stefanescu, V.. - In: ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH. - ISSN 1842-3264. - 1:(2013), pp. 61-79.
3
none
1.1 Articolo in rivista
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